E Geweegde Bewegende Gemiddelde

Geweegde bewegende gemiddeldes op die proef gestel 'N geweegde bewegende gemiddelde glad data deur die oprigting van 'n afsonderlike, maar spesifieke gewig vir elke stel oor die lengte van sy glad tydperk data. In hierdie rondte toetse sal ons kyk na die standaard Geweegde bewegende gemiddelde (W-MA), die driehoekige Geweegde bewegende gemiddelde (TriW-MA) en die sinus Geweegde bewegende gemiddelde (SW-MA) ten einde te openbaar wat is die beste en indien enige van hulle is die moeite werd om onder meer in jou handel tool box. Om hierdie gemiddeldes evalueer ons getoets lang en kort ambagte met behulp van daaglikse en weeklikse data, neem Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine met bewegende gemiddelde lengtes wissel van 5-300 dae of 60 weke. Hierdie toetse is uitgevoer oor 'n totaal van 300 jaar van data gedoen oor 16 verskillende globale indekse (besonderhede hier). Berekening van tyd-geweegde bewegende gemiddelde Ek het 'n tydreeks van aandele pryse en wil die bewegende gemiddelde oor 'n tien minute venster bereken (sien diagram). As prys bosluise sporadies voorkom (dit wil sê hulle is nie periodieke) dit lyk skoonste 'n tyd-geweegde bewegende gemiddelde te bereken. In die diagram is daar vier prysveranderings: A, B, C en D, met laasgenoemde drie voorkom in die venster. Let daarop dat as gevolg slegs B plaasvind n geruime tyd in die venster (sê 3 minute), die waarde van 'n steeds bydra tot die berekening. Trouens, sover ek die berekening kan vertel moet uitsluitlik op grond van die waardes van A, B en C (nie D) en die duur tussen hulle en die volgende punt (of in die geval van 'n: die duur tussen die begin van die tyd venster en B). Aanvanklik sal D geen effek hê as sy tyd gewig sal nul wees. Is dit korrek? Die aanvaarding van hierdie is korrek, my kommer is dat die bewegende gemiddelde sal "lag" meer as die nie-gelaaide berekening (wat verantwoordelik sou wees vir die waarde van D onmiddellik), Maar die nie-gelaaide berekening het sy eie nadele: "A" sou soveel invloed op die resultaat as die ander pryse het ten spyte daarvan dat buite die tyd venster. 'N skielike vlaag van 'n vinnige prys bosluise sal swaar afvallig die bewegende gemiddelde (hoewel miskien is dit wenslik is?) Kan iemand bied enige raad oor watter benadering blyk die beste, en of daar 'n alternatief (of baster) benadering die moeite werd oorweging? Geweegde bewegende gemiddelde 'N Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) is soortgelyk aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, behalwe dat die pryse word geweeg, sodat onlangse prys data meer gewig gegee as ouer prys data. Dit verminder die lag gesien in eenvoudige bewegende gemiddeldes (wat alle prys data ewe verteenwoordig), vandaar WBGe reageer vinniger op prysveranderings. WBGe word bereken deur die toevoeging van al sluitingstyd pryse die van 'n bepaalde tydperk vermeerder bereken deur faktore en te deel deur die som van die gewig faktore. Binne die Beurs, is 'n lineêre WBG gebruik. So, byvoorbeeld, 'n 20-dag WBG gee 20 keer meer gewig aan die mees onlangse prys as die prys 20 dae gelede. 'N Lineêre WBG verskil van 'n eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde in dat daar minder kontras tussen die gewig van vroeër en meer onlangse pryse. Hoewel die lineêre WBG is meer sensitief vir veranderinge as die eenvoudige bewegende gemiddelde tendens, dit is minder sensitief as die eksponensiële bewegende gemiddelde. Tydens & quot; plat & quot; of & quot; nie-trending & quot; markte die verskille tussen die verskillende bewegende gemiddeldes word gering. WBGe is agter aanwysers. Hulle word gebruik om die rigting van 'n tendens beklemtoon en uit te stryk prys en volume skommelinge (& quot; geraas & quot;) wat interpretasie kan verwar. Geweegde Moving Gemiddelde Charts interpretasie WBGe kan vergelyk word met die werklike prys. Elke WBG bied 'n ander interpretasie van wat die sekuriteit sal doen. Soos die tydperk verminder, die sensitiwiteit van die WBG op prysveranderings sal toeneem. Maar 'n korter tydperk beteken ook dat jy 'n groter aantal valse seine kan hê. As die prys beweeg bo die WBG en die WBG opwaarts gerig is, kan dit beskou as 'n lomp (koop) sein. As die prys beweeg onder die WBG en die WBG afwaarts gerig is, kan dit beskou as 'n lomp (verkoop) sein. Geldig koop en verkoop seine is nie gegee wanneer die WBG rigting verander, maar die prys beweeg nie bo of onder die WBG. Nog 'n gewilde tegniek wat gebruik word vir die interpretasie van WBGe is om langer termyn en korter termyn WBGe met mekaar te vergelyk. Wanneer 'n korter termyn WBG beweeg bo 'n langer WBG termyn en beide WBGe opwaarts gerig is, kan dit beskou as 'n lomp (koop) sein. Wanneer 'n korter termyn WBG beweeg onder 'n langer WBG termyn en beide WBGe afwaarts gerig is, kan dit beskou as 'n lomp (verkoop) sein. Bewegende gemiddeldes werk die beste in trending markte. Sywaarts markte (met geen duidelike opwaartse of afwaartse neigings) is geneig om valse seine veroorsaak. Ontleders gebruik dikwels WBGe met ander aanwysers aan prys rigting te bevestig. Kruisings tussen WBGe en ander aanwysers (soos 'n eksponensiële bewegende gemiddelde) gebruik kan word om tendens veranderinge haal. Voordele en nadele Omdat die WBG lags die pryslyn, is sy seine met betrekking tot tendens veranderinge vertraag. 'N handelaar met 'n WBG is minder geneig om 'n tendens verandering vroeg af te haal, maar is ook minder geneig om 'n minderjarige regstelling vir 'n tendens verandering fout. Die voordeel van die gebruik WBGe is dat hulle haal tendense vinniger as eenvoudige bewegende gemiddeldes. Sommige handelaars verkies om WBGe gebruik vir korter tydperke te verander vinniger te vang. Die nadeel van WBGe is dat meer valse seine is geneig om te word gegenereer as met 'n eenvoudige bewegende gemiddeldes. Sommige beleggers verkies eenvoudige bewegende gemiddeldes oor lang tydperke te langtermyn-tendens veranderinge te identifiseer. Die geheim is om toepaslike periodes kies. Dit is wys om jou gekose stelsel omvattend getoets op historiese data vir die veiligheid in wat jy van plan is handel. Hierdie tipe van bewegende gemiddelde kan ook toegepas word op aanwysers. Oor die algemeen, kan enige aanduiding wat verskyn as 'n grafiek hieronder die prys grafiek 'n bewegende gemiddelde toegepas het. Klik op die aanwyser grafiek en volg die stappe hierbo.